トレード理論
私のトレードは「損切りあり。利益確定なし。」というトレードです。
大きな損を避けるために
ある程度の負け額になったら損切りを行います。
しかし利食いはどんなに含み益が増えてもしません。
翌朝になったら決済するだけです。
このルールを使うことで「損小利大」が実現できます。
勝率は低いですが、負ける額より勝つ額が大きくなるので勝つことができます。
損切り額は「買い注文価格」と「売り注文価格」の差です。
これが最大負け額になるわけです。
この最大負け額を基準にして買う枚数を決めています。
最大負け額が大きい時は、枚数を少なく。
最大負け額が小さい時は、枚数を多くして
1回のトレードでのリスクを均等になるように調整しています。
<例>
システム1 USD/JPY 売り逆指値 82.61 買い逆指値 83.13
システム2 USD/JPY 売り逆指値 82.03 買い逆指値 83.71
こういうシグナルだった場合、
システム1の最大負け額は83.13-82.61＝0.52
システム2の最大負け額は83.71-82.03＝1.68
となります。
この場合、両方のシステムに1枚づつ賭けると
両方のシステムが損切りになった場合、
システム1 0.52×10000= 5200円
システム2 1.68×10000=16800円
となり、差がついてしまいます。
そこでシステム1に3枚。システム2に1枚賭けていると
システム1 0.52×30000=15600円
システム2 1.68×10000=16800円
となり、差が小さくなります。
こうやってそれぞれのトレードを平均化していきます。
次に、ここまでの話を資産全体で考えます。
まず各システムの１回のリスク許容額を決めます。
損切りになったときに、いくらまで負けてもいいかという事です。
私は資産全体の１％をおすすめします。
例えば資産全体が１０００万円なら
一回のトレードで負けていいのは１０万円までです。
もし２つのシステムを同時に運用したとすれば
２０万円まで負ける可能性があるということになります。
これをもとに、システムの平均化をしていきます。
＜例＞
・資金 １０００万
・１回のトレードで負けていいのは１％まで
・２つのシステムを同時に運用
ということなら
システム1 USD/JPY 売り逆指値 82.61 買い逆指値 83.13
システム2 USD/JPY 売り逆指値 82.03 買い逆指値 83.71
こういうシグナルだった場合、
システム1の最大負け額は83.13-82.61＝0.52
システム2の最大負け額は83.71-82.03＝1.68
１回で負けていいのは１０００万円の１％なので１０万円。
システム1 １０万円 ÷ 0.52 ＝ 19.23 ∴19枚購入
システム2 １０万円 ÷ 1.68 ＝ 5.95 ∴ 5枚購入
と言う事になります。
これで、もし両方のシステムが損切りになった場合は
システム1 19枚×0.52＝98,800円
システム2 5枚×1.68＝84,000円
となります。
これでシステムの平均化を行いつつ、
リスクを１％以内に抑えることができました。
こんな事を考えながらトレードしています。